Volatilidad De Opciones Binarias

Volatilidad en una cesta de mano Volatilidad Indicadores para opciones binarias La volatilidad es un gran método de análisis para los comerciantes binarios para familiarizarse con. Mientras que la mayoría de los comerciantes promedio se alejan de la volatilidad si usted aprende a entenderlo y cómo aplicarlo a su comercio puede conducir a beneficios explosivos. En publicaciones anteriores he pasado por algunas razones por qué la volatilidad es su amigo y cómo aplicar la volatilidad a su comercio por lo que hoy voy a pasar algunos indicadores de uso común. De ninguna manera es una guía completa para los indicadores de volatilidad, pero es una guía útil en los diferentes métodos de medir la volatilidad y cómo esa información se puede mostrar en sus cartas. Para tocar rápidamente la base, la volatilidad es la medida del movimiento en un activo y puede ser actual, relativo, histórico, implícito y utilizado para crear bandas, rayos, osciladores y promedios móviles. Volatilidad histórica La volatilidad histórica es una medida de la volatilidad de un activo en el pasado. Es una medida de la desviación estándar de los precios durante un período determinado y se utiliza para predecir la volatilidad de un activo en el futuro. Es natural suponer que un activo de mayor volatilidad tendrá una mayor desviación estándar y, por lo tanto, una mayor volatilidad histórica, lo cual es cierto. Esta es una herramienta útil porque puede ayudar a los comerciantes a determinar la cantidad de movimiento que es probable que ocurra. La advertencia es que el movimiento implicado por el indicador podría estar en cualquier dirección, no sólo la dirección que usted desea, así que es vital que usted no utiliza este indicador por sí mismo. Volatilidad implícita La volatilidad implícita es una proyección de lo volátil que puede esperarse que un activo sea. Esto puede sonar un poco como la volatilidad histórica, pero hay diferencias. Se basa en los precios de las opciones estándar en relación con el precio del activo subyacente. Lo sé, como comerciantes binarios esto no importa para nosotros, pero lo hace, permítanme asegurarles. La volatilidad implícita puede utilizarse para medir los extremos del sentimiento del mercado cuando la volatilidad implícita es extremadamente alta, o extremadamente baja, puede indicar momentos en los que el mercado está a punto de cambiar de dirección. Cuanto mayor sea la volatilidad implícita, mayor será el movimiento esperado y viceversa. La volatilidad implícita e histórica puede ser visualizada como un oscilador o directamente en las cartas. Volatilidad relativa La volatilidad relativa es un indicador de estilo de oscilador que mide los movimientos del mercado en relación con la historia de precios del pasado. Fue inventado por Donald Dorsey y da una indicación de la dirección de la volatilidad. Esto es importante porque la volatilidad por sí sola es meramente una medida de movimiento, no de dirección. El indicador se mueve entre 0 y 100 en un cálculo basado en 10 días / barras de datos y luego suavizado por una media móvil de 14 periodos. Estos parámetros se pueden ajustar para satisfacer sus necesidades, pero siempre me gusta usar la configuración estándar en mis indicadores. Este indicador es una medida maravillosa de la solidez del mercado y debe utilizarse como confirmación de otras señales como los promedios móviles o el MACD. Cuando el indicador se eleva por encima de 50 indica resistencia positiva, cuando cae por debajo de 50 indica resistencia negativa. Volatilidad de Chaikin La volatilidad de Chaikin es otro indicador de la volatilidad del estilo del oscilador. Es una fuente de debate, ya que mide la volatilidad como el movimiento entre lo abierto y lo cercano y no incluye brechas como lo hacen otros indicadores. Otra diferencia en este indicador está en cómo se deriva. Éste no se basa en la desviación estándar sino en los movimientos porcentuales relativos a una media móvil de precios altos y bajos durante N días. La configuración estándar es para un período de 10 días, suavizado por una media móvil de 10 días. A menudo se utiliza para indicar las partes superiores e inferiores de las tendencias, ya que los aumentos bruscos del indicador suelen preceder a las inversiones del mercado. El indicador se utiliza mejor como confirmación de otros indicadores como con la mayoría de las herramientas de este grupo. Funciona bien con Fibonacci Retracements, así como otras herramientas de tendencia y soporte / resistencia. Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger 8211 son un método fantástico de utilizar la volatilidad para opciones binarias. Este indicador utiliza una desviación estándar de los precios para crear una media móvil y un par de líneas de señal que crean una especie de volatilidad alrededor de los precios. A medida que la volatilidad aumenta en el activo las bandas se ensancharán, ya que disminuirá se estrechará. La acción del precio se moverá de un extremo al otro y proporcionará señales a lo largo de los caminos. El indicador puede usarse para indicar continuidad, inversión y señales como crossovers y continuaciones. Es, con mucho, el indicador de volatilidad preeminente de este grupo y una herramienta recomendada para los operadores binarios. Se puede utilizar por sí mismo o junto con otros indicadores y se puede aplicar a gráficos que van desde 1 minuto a 1 día a 1 semana a 1 mes. IQ Option Trade Now Negocio binario ahora 24Option Comercio ahora Ayrex Trade Now Comercio de EZTrader AhoraWiley Trading Opciones binarias: Estrategias para la negociación direccional y de la volatilidad Parte 1 Introducción a las opciones binarias 1 Capítulo 1 Qué son opciones binarias 3 En qué clases de activo están las opciones binarias disponibles 3 Binario Opciones vs Opciones de compra / venta de CBOE 10 Ventajas / desventajas de opciones binarias 13 Razones para negociar Opciones binarias 14 Parte II Teoría de opciones binarias 17 Capítulo 2 Qué significa binario 19 Componentes de una opción binaria 20 Comercio largo 22 Comercio corto 24 Capítulo 3 Precios 29 Precio de ejercicio 29 Precio como consenso del mercado natural 32 Lectura de una cadena de opciones binarias 35 Parte III Opciones binarias de negociación 41 Capítulo 4 Opciones binarias Contrato de garantía 43 Riesgo de margen y débito de opciones y futuros de vainilla 43 Garantía explícita 44 Opciones binarias Valores de vencimiento 44 Colateralizando un Comercio Largo 45 Colateralizando un Comercio Bajo Opciones Binarias 50 La Mecánica de una Opción Binaria Short Trade 50 Capítulo 5 Liquidación 59 Liquidación en Opción Binaria Operaciones Largas 59 Comisiones y Honorarios 73 Capítulo 6 Entrada y Salida de Operaciones de Opción Binaria 75 Lectura de Citas 75 Lectura Un Boleto de Orden 76 Saliendo de Operaciones 78 Saliendo de su Negocio antes de Vencimiento 81 Capítulo 7 Claves para Operar Opciones Binarias y Más Ejemplos 95 Ejemplos Binarios de Oro 96 Ejemplos Binarios de Cobre 99 Parte IV Opciones Binarias Estrategias de Negociación 105 Capítulo 8 Volatilidad Trading Explicado 107 Tomando una Volatilidad Posición Larga (Volatilidad de compra) 108 Regulación de la probabilidad de éxito y pago con precios de ejercicio 111 Toma de una posición corta de volatilidad (Volatilidad de venta) 113 Tabla de resumen de pérdidas, garantías y ganancias máximas 120 Capítulo 9 Comportamiento de la opción binaria como vencimiento Métodos 123 Entendiendo Delta 123 Delta y el precio 127 Capítulo 10 Estrategias de negociación técnica con opciones binarias 129 Soporte y resistencia 130 Negociación por desastre 135 Capítulo 11 Estrategias de negociación fundamentales con opciones binarias 139 Comunicados de prensa 139 Eventos políticos 144 Especulaciones sobre los comunicados de prensa reales 147 Puede especular sobre 149 Parte V Crear su estrategia de opciones binarias 153 Capítulo 12 Sistemas con opciones binarias 155 Encontrar su borde 155 Desarrollar el sistema de comercio adecuado 156 Volver a probar estrategias de opciones binarias 158 Tres reglas de retroproyección 162 Capítulo 13 Emociones negativas 165 La codicia y el miedo 166 Cómo manejar las emociones negativas 166 Encuentre el sistema adecuado para usted 168 Pasos prácticos para mitigar las emociones negativas 175 Capítulo 14 Gestión de riesgos 183 El proceso 184 Determinación del tamaño de posición 185 Gestión de riesgos en la opción Spreads 190 Relación entre el tamaño de la posición y la psicología comercial 199 Manejo inesperado Volatilidad del mercado 199 Beneficios de las opciones binarias sobre la psicología comercial 202 Disciplina de vencimiento 206 Parte VI Administración de su cuenta de opciones binarias 209 Capítulo 15 Mejora proactiva del sistema 211 Compensaciones del sistema 212 Operaciones perdedoras consecutivas 215 Tasa de reinversión 216 Diversificación y distribución de cuentas 220 Diversificación intersistemas 220 Desglose de cuentas 221 Regla 2: Recolectar suficiente prima 234 Regla 3: Vender lo suficientemente alejado del precio de mercado 240 Regla 4: Utilizar instrumentos subyacentes Regla 6: Realizar análisis adicionales con el fin de obtener una sensación de mercado 246 Regla 7: Intentar hacer su mercado 255 Solicitar permiso para reutilizar el contenido de este título Para solicitar permiso, envíe su solicitud a permissionswiley con detalles específicos de sus requisitos. Esto debe incluir el (los) título (s) de Wiley y la parte específica del contenido que desea reutilizar (por ejemplo, figura, tabla, extracto de texto, capítulo, números de página, etc.), la forma en que desea reutilizar La circulación / tiraje / número de personas que tendrán acceso al contenido y si éste es para fines comerciales o académicos. Si se trata de una solicitud de reedición, incluya los detalles del nuevo trabajo en el que aparecerá el contenido de Wiley. Por John Wiley amp Sons, Inc. o compañías relacionadas. Todos los derechos reservados. Las opciones binarias son similares a las opciones clásicas con algunos ligeros matices, pero los componentes utilizados para el precio de las opciones son el mismo mercado subyacente, la huelga (K), la volatilidad y el tiempo . Si bien estos componentes son importantes y tienen sus influencias en el precio, vamos a centrarnos en las oportunidades a corto plazo con la volatilidad de los mercados utilizando opciones binarias. El precio de una opción binaria es en realidad el consenso de los mercados de que habrá un resultado particular en un momento específico. Por ejemplo, podría ser que el SampP 500 estará por encima de 1650 a las 2 pm del día siguiente. Si la huelga binaria está en o alrededor del precio de mercado subyacente real, en este caso el contrato de futuros E-mini SampP 500, entonces el precio binario será alrededor de 50. El binario en la caducidad vale 100 por contrato así que dado este escenario ni binario Partido (comprador o vendedor) tiene una ventaja inmediata por lo que su precio alrededor de la mitad del valor del contrato. Hay dos tipos de volatilidad, histórica e implícita. Lo histórico es simplemente cómo el precio del activo subyacente ha cambiado en el pasado durante un cierto período de tiempo. La volatilidad implícita es la forma en que el mercado actualmente espera que el activo actúe en el futuro. La volatilidad histórica tiene una fuerte tendencia a volver a la media por lo que un comerciante prudente siempre es consciente de lo que la volatilidad histórica ha sido y lo que la volatilidad implícita está prediciendo los movimientos será. Venta de volatilidad / Intercambio de divisas Si usted cree que el mercado subyacente se estancará y / o permanecerá dentro de un rango determinado, entonces el uso de binarios puede ser útil para capitalizar su visión. Los ataques binarios que considerarían son binarios de ITM, lo que significaría que su costo inicial es una porción mayor del pago máximo de 100 vencimientos. (Estás pagando por la ventaja inmediata) Usando esta estrategia, puedes comprar o vender la huelga binaria que está en el dinero (ITM) o puedes crear un comercio combinado donde ambas piernas serían ITM. Veamos un ejemplo que tenemos un binario de oro con el mercado subyacente que actualmente cotiza en 1301.10. Usted cree que el mercado del oro va a permanecer estancado ligeramente a la deriva superior para las próximas 1 horas antes de la expiración del contrato binario. Hay muchas opciones de huelgas en la lista de Nadex para elegir, pero nos estamos centrando en la huelga 1300.0 y 1303.0 que tendrá un mejor retorno en comparación con si elegimos huelgas con un ancho más amplio. Utilizando esta estrategia, el ancho de huelga más amplio en realidad aumenta la probabilidad de un resultado favorable a la expiración, pero también aumenta el costo inicial, reduciendo así el ROI cuando se compara con un rango más estrecho. Estamos comprando el binario con la huelga más baja y vendiendo el binario con la huelga más alta y anticipando el mercado subyacente para permanecer dentro de esta gama. Combo Comercio para la Venta de Volatilidad Comprar 1 - Oro (Jun) gt 1300.0 a 75 Coste inicial: 75 / contrato Si el subyacente termina por encima de la huelga 1300.0 entonces el beneficio neto sería 25 / contrato Vender 1 - Oro (Jun) gt 1303,0 a 26,5 Si el subyacente termina en o por debajo de la huelga 1303.0, entonces el beneficio neto sería 26,50 / contrato Coste combinado 75 73,50 148,50 Oro Excede por encima de 1303,0 Oro (Jun) gt 1300,0 vale 100 / Contrato Oro (Jun) gt 1303.0 vale 0 / contrato Pérdida neta al vencimiento lt48.50gt Oro Vence por debajo de 1300.0 Oro (Jun) gt 1300.0 vale 0 / contrato Oro (Jun) gt 1303.0 vale 100 / contrato Pérdida neta al vencimiento lt48 .50gt Oro Expira entre 1300.0 - 1303.0 Oro (Jun) gt 1300.0 vale 100 / contrato Oro (junio) gt 1303.0 vale 100 / contrato Beneficio neto al vencimiento 51.50 los ejemplos anteriores no incluyen los gastos de cambio Potencialmente si el mercado permanece plano y Termina dentro de las dos huelgas recibirá un doble pago pero una pierna binaria siempre terminará en el dinero a la expiración. La idea es que su binario ya está en el dinero por lo que desea que el binario para expirar lo más rápidamente posible en realidad con binarios tiempo decaimiento funciona a su favor para las opciones de ITM. Si usted cree que el mercado subyacente será volátil y es quizás cauteloso de negociar debido al riesgo percibido anticipado entonces usar binarios puede ser una herramienta útil para capitalizar en su penetración. Los ataques binarios que usted consideraría son binarios OTM, lo que significa que su costo inicial es una porción mucho menor del máximo de 100 pagos de vencimiento. (Usted está entrando en un comercio en una desventaja que refleja un costo de entrada más bajo) Usando esta estrategia, usted puede comprar o vender la huelga binaria completamente (el comercio direccional) que está fuera del dinero (OTM) o puede crear un comercio combo donde Ambas piernas serían OTM. Veamos un ejemplo donde tenemos el binario USD / JPY con el mercado subyacente que actualmente cotiza en 102.24 que expira en 8 1/2 horas. El dólar / yen mercado ha estado en una gama de comercio estrecha durante bastante tiempo y de nuestro análisis técnico, estamos anticipando un gran movimiento en el dólar / yen. De hecho usted cree que un movimiento grande es inminente pero no puede poner su dedo en él direccional. Una estrategia que puede utilizar para capitalizar en este escenario de mercado es la compra de altas huelgas binarias y la venta de las huelgas de baja de los binarios. Está tomando posiciones con costos de entrada baratos, pero se beneficia si el movimiento anticipado del mercado subyacente viene con un pago mayor por ciento. Nuevamente hay muchas opciones de huelgas listadas en Nadex para elegir, pero nos estamos enfocando en las huelgas de 102.60 y 102.00 que se exponen a continuación. Combo Comercio para la compra de volatilidad Comprar 1 USD / JPY gt 102,60 a 7,50 Coste inicial: 7,50 / contrato Si el subyacente termina por encima de la huelga 102,60 entonces el beneficio neto sería 92,50 / contrato Vender 1 - USD / JPY gt 102,00 a 83,50 Costo inicial: 16.50 / contrato (100 precio de negociación 83.50) Si el subyacente termina en o debajo de la huelga 102.00 entonces el beneficio neto sería 83.50 / contrato Coste combinado 7.50 16.50 24.00 USD / JPY Vence por encima de 102.60 USD / JPY gt 102.60 vale 100 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 0 / contrato Beneficio neto al vencimiento 76.00 USD / JPY Vencido a 102.00 USD / JPY gt 102.60 vale 0 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 100 / contrato Ganancia neta al vencimiento 76.00 USD / JPY Vence entre 102.00 - 102.60 USD / JPY gt 102.60 vale 0 / contrato USD / JPY gt 102.00 vale 0 / contrato Pérdida neta al vencimiento lt24.00gt La contratación de futuros, opciones y swaps implica riesgo y puede no ser apropiada para todos los inversores.