Trading Strategies With Futures

Negociación de futuros: una guía de precaución Esta es una breve guía, reflexionando sobre el comercio de futuros. Tradingfutures. biz no le dice cómo hacer su primer mil millones, pero le dice cómo no hacerlo. También le damos algunos vínculos comerciales útiles de futuros y una hoja de registro comercial y debunk mitos que sólo sirven para confundir a los comerciantes e interferir tácticamente con su estrategia comercial. A veces el mejor consejo es gratis. Copyright copy Tim Bowyer 2004-5 Todos los derechos reservados No se permite la reproducción en ninguna forma, excepto para el Apéndice 2 para uso no comercial. Esencialmente, los contratos de futuros tratan de predecir cuál será el valor de un índice o mercancía en alguna fecha en el futuro. Los especuladores en el mercado de futuros pueden utilizar diferentes estrategias para aprovechar el aumento y la disminución de los precios. Los más comunes se conocen como ir largo, va corto y se extiende. Ir largo Cuando un inversionista va largo - es decir, entra en un contrato acordando comprar y recibir la entrega del subyacente a un precio determinado - significa que él o ella está tratando de beneficiarse de un futuro anticipado aumento de precios. Por ejemplo, digamos que, con un margen inicial de 2.000 en junio, Joe el especulador compra un contrato de oro de septiembre a 350 por onza, por un total de 1.000 onzas o 350.000. Al comprar en junio, Joe va mucho tiempo, con la expectativa de que el precio del oro aumentará en el momento en que expire el contrato en septiembre. En agosto, el precio del oro aumenta en 2 a 352 por onza y Joe decide vender el contrato con el fin de obtener un beneficio. El contrato de 1,000 onzas ahora valdría 352,000 y el beneficio sería de 2.000. Teniendo en cuenta el apalancamiento muy alto (recuerde que el margen inicial fue de 2.000), por mucho tiempo, Joe hizo un beneficio de 100 Por supuesto, lo contrario sería cierto si el precio del oro por onza había caído por 2. El especulador habría realizado un 100 pérdida. También es importante recordar que durante todo el tiempo que Joe celebró el contrato, el margen puede haber caído por debajo del nivel del margen de mantenimiento. Por lo tanto, habría tenido que responder a varias llamadas de margen, resultando en una pérdida aún mayor o ganancias menores. El cortocircuito Un especulador que va corto - es decir, entra en un contrato de futuros acordando vender y entregar el subyacente en un precio determinado - está mirando para hacer un beneficio de declinar niveles de precio. Con la venta de alta ahora, el contrato se puede recomprar en el futuro a un precio más bajo, generando así un beneficio para el especulador. Digamos que Sara hizo algunas investigaciones y llegó a la conclusión de que el precio del petróleo iba a disminuir en los próximos seis meses. Podría vender un contrato hoy, en noviembre, al precio más alto actual, y comprarlo de nuevo dentro de los seis meses próximos después de que el precio haya disminuido. Esta estrategia se llama corta y se utiliza cuando los especuladores se aprovechan de un mercado en declive. Supongamos que, con un depósito de margen inicial de 3.000, Sara vendió un contrato de crudo de mayo (un contrato equivale a 1.000 barriles) a 25 por barril, por un valor total de 25.000. En marzo, el precio del petróleo había llegado a 20 por barril y Sara sentía que era hora de cobrar sus ganancias. Como tal, ella compró detrás el contrato que fue valorado en 20.000. Siendo corta, Sara obtuvo un beneficio de 5.000. Pero de nuevo, si la investigación de Saras no había sido completa, y ella había tomado una decisión diferente, su estrategia podría haber terminado en una gran pérdida. Spreads Como puede ver, ir largo y corto son posiciones que básicamente implican la compra o venta de un contrato ahora con el fin de aprovechar los precios en aumento o en declive en el futuro. Otra estrategia común utilizada por los comerciantes de futuros se llama spreads. Los diferenciales implican aprovechar la diferencia de precio entre dos contratos diferentes del mismo producto. La dispersión se considera una de las formas más conservadoras de negociar en el mercado de futuros porque es mucho más seguro que el comercio de contratos de futuros largos / cortos (desnudos). Hay muchos tipos diferentes de spreads, incluyendo: Calendar Spread - Esto implica la compra y venta simultánea de dos futuros del mismo tipo, con el mismo precio, pero diferentes fechas de entrega. Intermarket Spread - Aquí el inversor, con contratos del mismo mes, va largo en un mercado y corto en otro mercado. Por ejemplo, el inversionista puede tomar Short June Wheat y Long June Pork Bellies. Diferencia entre Intercambios - Es cualquier tipo de spread en el que cada posición se crea en diferentes bolsas de futuros. Por ejemplo, el inversionista puede crear una posición en el Chicago Board of Trade (CBOT) y en el London Financial International Futures and Options Exchange (LIFFE).Futuras 038 Guía de estrategias de opciones El uso de futuros y opciones, ya sea por separado o en combinación, puede ofrecer incontables Oportunidades comerciales. Las 25 estrategias de esta guía no pretenden proporcionar una guía completa de todas las estrategias de negociación posibles, sino más bien un punto de partida. Si el contenido demostrará ser las mejores estrategias y los pasos de seguimiento para usted dependerá de su conocimiento del mercado, de su capacidad que lleva riesgo y de sus objetivos de negociación del producto. Cómo utilizar esta guía - Esta publicación fue diseñada, no como una guía completa para cada escenario posible, sino como un manual fácil de usar que sugiere posibles estrategias comerciales. Futuros largos - cuando usted es alcista en el mercado y no está seguro sobre la volatilidad. No se verá afectado por la volatilidad cambiante. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener un mayor potencial de ganancias y / o menos riesgo. Futuros sintéticos largos - cuando usted es alcista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. No se verá afectado por la volatilidad cambiante. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener un mayor potencial de ganancias y / o menos riesgo. Puede ser negociado en desde la llamada larga inicial o posición de venta corta para crear una posición alcista más fuerte. Short Synthetic Futures - Cuando usted es bajista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. No se verá afectado por la volatilidad cambiante. Sin embargo, si usted tiene una opinión sobre la volatilidad y que la opinión resulta ser correcta, una de las otras estrategias pueden tener un mayor potencial de ganancias y / o menos riesgo. Puede ser negociado en desde la llamada inicial corta o la posición de largo puesto para crear una posición bajista más fuerte. Inversión de largo riesgo - Cuando usted es alcista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. Normalmente esta posición se inicia como un seguimiento de otra estrategia. Su riesgo / recompensa es lo mismo que un LONGO FUTURO excepto que hay un área plana de poca o ninguna ganancia / pérdida. Inversión de riesgo a corto plazo - Cuando usted es bajista en el mercado e incierto acerca de la volatilidad. Normalmente esta posición se inicia como un seguimiento de otra estrategia. Su riesgo / recompensa es el mismo que un FUTURO CORTO excepto que hay un área plana de poco o nada de ganancia / pérdida. Llamada corta - cuando usted es bajista en el mercado. Vender fuera-del-dinero (mayor huelga) pone si usted está menos seguro de que el mercado caerá, vender en el dinero se pone si está seguro de que el mercado se estancará o caer. Puesto largo - cuando usted es bajista a muy bajista en el mercado. En general, cuanto más fuera del dinero (menor huelga) el precio de ejercicio de la opción de venta, más bajan la estrategia. Puesto corto - si usted cree firmemente que el mercado no va abajo. Vender las opciones de descuento (de baja huelga) si solo está un poco convencido, vende opciones de dinero si está seguro de que el mercado se estancará o aumentará. Si duda mercado se estancan y son más optimistas, vender en el dinero opciones para obtener el máximo beneficio. Bull Spread - Si usted piensa que el mercado va a subir, pero con alza limitada. Buena posición si quieres estar en el mercado, pero son menos seguros de expectativas alcistas. Estás en buena compañía. Este es el comercio alcista más popular. Bear Spread - Si usted piensa que el mercado va a bajar, pero con inconvenientes limitados. Buena posición si quieres estar en el mercado, pero son menos seguros de expectativas bajistas. La posición más popular entre los osos porque puede ser ingresado como un comercio conservador cuando no está seguro sobre la postura bajista. Long Butterfly - Una de las pocas posiciones que se pueden introducir ventajosamente en una serie de opciones a largo plazo. Ingrese cuando, con un mes o más, el costo del spread es 10 por ciento o menos de B A (20 por ciento si existe una huelga entre A y B). Esta es una regla general para comprobar los valores teóricos. Mariposa corta - cuando el mercado está debajo de A o sobre C y la posición es overpriced con un mes o tan a la izquierda. O cuando sólo quedan unas semanas, el mercado está cerca de B, y se espera un movimiento inminente en cualquier dirección. Mariposa larga del hierro - cuando el mercado está debajo de A o sobre C y la posición es underpriced con un mes o tan a la izquierda. O cuando sólo quedan unas semanas, el mercado está cerca de B, y se espera un movimiento de ruptura inminente en cualquier dirección. Mariposa de hierro corta: ingrese cuando el crédito neto de las Mariposas de Hierro Cortas sea de 80 por ciento o más de C A, y anticipa un período prolongado de estabilidad de precios relativa donde el subyacente estará cerca del punto medio del rango C A cercano a la expiración. Esta es una regla general para comprobar los valores teóricos. Long Straddle - Si el mercado está cerca de A y se espera que comience a moverse, pero no está seguro de qué manera. Especialmente buena posición si el mercado ha sido tranquilo, luego comienza a zigzag bruscamente, señalando la erupción potencial. Strangle largo - si el mercado está dentro o cerca (A-B) gama y ha estado estancado. Si el mercado explota de cualquier manera, se gana dinero si el mercado sigue estancado, se pierde menos que con un largo straddle. También es útil si se espera que la volatilidad implícita aumente. Strangle corto - Si el mercado está dentro o cerca (A-B) rango y, aunque activa, se calma. Si el mercado entra en estancamiento, gana dinero si continúa activo, tiene un riesgo un poco menor y luego con una distancia corta. Ratio Call Spread - Por lo general entró cuando el mercado está cerca de A y el usuario espera un ligero a moderado aumento en el mercado, pero ve un potencial de sell-off. Uno de los spreads más comunes de la opción, hecho raramente más que 1: 3 (dos cortocircuitos excedentes) debido al riesgo de la parte superior. Ratio Put Spread - Por lo general entró cuando el mercado está cerca de B y se espera que el mercado caiga ligeramente a moderadamente, pero ver un potencial de fuerte aumento. Uno de los spreads más comunes de la opción, hecho raramente más que 1: 3 (dos cortocircuitos excedentes) debido al riesgo de la desventaja. Ratio Put Backspread - Normalmente se ingresa cuando el mercado está cerca de A y muestra signos de actividad creciente, con mayor probabilidad de desventaja (por ejemplo, si el último movimiento mayor subió, seguido de estancamiento). Caja o conversión - Ocasionalmente, un mercado saldrá de la línea bastante para justificar una entrada inicial en una de estas posiciones. Sin embargo, son más comúnmente utilizados para bloquear todo o parte de una cartera mediante la compra o venta para crear las piernas que faltan de la posición. Estas son alternativas al cierre de posiciones a precios posiblemente desfavorables. Primary Sidebar Elevar su comercio Últimos tweets ¿Es usted un aprendiz visual Explore nuestra página de webinars para tutoriales en video y análisis de mercado de nuestros corredores: t. co/Yc92vYQsSW Hace 2 Días a través de Buffer 10 Pautas para el comercio de futuros en línea: t. co/aeDodxfyzL t. co / t7Of3h4psp Hace 3 Días a través de Buffer Bearish en el mercado Considere una estrategia de puesta larga. Heres how - t. co/Knv6IoeFbA Hace 3 Días a través de Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en www. DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica ninguna afirmación de rendimiento hecha por tales sistemas o service. Futures Trading Strategies Muchas personas entran en el mundo comercial en busca de estrategias de negociación de futuros porque han escuchado que puede hacer buen dinero en estos mercados. Para las personas que tratan de comercio como un profesional, que tienen una oportunidad de ganar dinero, mientras que lo contrario es cierto para aquellos que lo tratan como un hobby. Voy a asumir que usted entiende el negocio general detrás del comercio de futuros y está listo para algunas técnicas del comercio de futuros que usted puede utilizar realmente. La primera cosa que usted tiene que saber es en qué dirección su análisis le está señalando adentro. 1.Going largo. Aquí es donde usted espera que el precio de la mercancía va a aumentar. Por ejemplo, el aceite está sentado a 100.00 / barril. Su análisis muestra un aumento expectante en el costo del petróleo por lo que depositar el margen y comprar un contrato. El precio sube y usted saca en ganancias. Si el precio disminuye, usted tiene la capacidad de salir de este contrato para proteger su capital comercial y tomar su pérdida predeterminada. La mayoría de las estrategias de negociación de futuros tienen en cuenta que usted puede perder en un comercio y tener un perfil de riesgo incorporado para cada posición. 1.Going corto. Esto es exactamente lo contrario de la compra. Usted espera una disminución en el precio de un producto como el petróleo. Usted deposita el margen requerido, vende el contrato y deja que el juego se realice. Si usted es correcto, usted sale de la posición y toma sus ganancias. Si sube el precio en contra de su posición, sale a pérdida para proteger su capital comercial. Una de las técnicas de comercio de futuros más importantes que debe implementar es la orden stop-loss. Netpicks martillos casa a todos los comerciantes el riesgo y la gestión de cuentas es importante para su éxito a largo plazo de comercio de futuros. Una orden de stop-loss es una orden de compensación que liquidará su posición a un precio determinado. Por ejemplo, si usted compró un contrato de petróleo a 100,00 / barril, puede poner una orden stop-loss en 99,50. Si el precio del petróleo disminuye a ese precio, su orden de stop-loss se convierte en una orden de mercado para vender su posición. Cuando utilice las estrategias de negociación de futuros, comprenda que puede encontrar deslizamiento en sus órdenes al usar órdenes de mercado. En el ejemplo anterior, si hay contratos disponibles en 99.50, se llenará. Si el siguiente mejor precio es 99.25, obtendrá lleno a ese precio que le da 0,25 centavos de deslizamiento. Independientemente de las Técnicas de Comercio Futuras que utilice, como la compra / venta de brotes, retrocesos o el uso de estilos de impulso de la negociación, hay tres áreas importantes que usted necesita dominar: Psicología de la negociación Conozca a usted mismo en profundidad y cómo responder a los mercados Futures Trading Strategies Know Su estrategia tan bien que se puede ejecutar cuando se requiere y sin dudarlo. Usted debe ser objetivo en la utilización de su sistema. Gestión del dinero Sin el capital comercial, su negocio de comercio está cerrado. Adherirse a los perfiles de riesgo adecuados para cada comercio. Muchos comerciantes de riesgo no más de 2 de su saldo total de la cuenta por el comercio Netpicks tiene estrategias de comercio de futuros que funcionan sin embargo la facilidad de uso puede causar un problema. Es demasiado fácil utilizar estas estrategias en demasiados mercados de futuros. Para evitar el agotamiento y la posibilidad de perder una configuración en un mercado en particular, se adhieren a dos a tres mercados de futuros para el comercio. Usted don8217t necesidad de tener su monitor lleno de mercados para mirar, ya que sólo toma unos pocos mercados para darle la oportunidad de una buena vida en el campo comercial. Independientemente de las Técnicas de Comercio de Futuros que implemente, tenga algunas cosas en mente: No agregue a una posición perdedora ni convencerse de que está haciendo un promedio en si sabe que no lo es. Usted perderá y cuando lo hace, asegúrese de salir de su comercio en el precio de salida predeterminado sin dudarlo. Evite intentar escoger la parte superior o inferior del mercado. Si bien esto puede reducir drásticamente su perfil de riesgo, es aconsejable dejar que el mercado le muestre el turno antes de cambiarlo. Retirar dinero cuando se le da un regalo. Cuando el mercado de cohetes inesperadamente a su favor más allá del potencial de ganancias que originalmente se esperaba, tomar el dinero y run. HELPING FUTUROS COMERCIANTES DESDE 1997 Estrategias básicas de comercio Esta publicación es propiedad de la Asociación Nacional de Futuros. Incluso si usted decide participar en el comercio de futuros de una manera que no implica tener que tomar decisiones comerciales cotidianas sobre qué y cuándo comprar o vender (como tener una cuenta administrada o invertir en un fondo de productos básicos), Es sin embargo útil para entender los dólares y centavos de cómo se realizan las ganancias y pérdidas de operaciones de futuros. Si tiene la intención de negociar su propia cuenta, tal comprensión es esencial. Decenas de diferentes estrategias y variaciones de estrategias son empleadas por los comerciantes de futuros en busca de beneficios especulativos. Aquí hay breves descripciones e ilustraciones de las estrategias más básicas. Compra (Going Long) para beneficiarse de un aumento de precio esperado Alguien esperando que el precio de un producto en particular para aumentar en un período determinado de tiempo puede tratar de obtener beneficios mediante la compra de contratos de futuros. Si es correcto al prever la dirección y el momento de la variación del precio, el contrato de futuros puede venderse más tarde por el precio más alto, obteniendo así un beneficio.1 Si el precio disminuye en lugar de aumentar, el comercio dará lugar a una pérdida. Debido al apalancamiento, las pérdidas, así como las ganancias, pueden ser mayores que el depósito inicial de margen. Por ejemplo, asumir su ahora enero. El precio de los futuros del petróleo crudo de julio se cotiza actualmente en 15 por barril y en el próximo mes espera que el precio aumente. Usted decide depositar el margen inicial requerido de 2.000 y comprar un contrato de futuros de crudo en julio. Supongamos además que para abril el precio de los futuros del petróleo crudo de julio ha subido a 16 por barril y usted decide tomar su beneficio vendiendo. Dado que cada contrato es de 1.000 barriles, su beneficio de 1 barril sería 1.000 menos los costos de transacción. Precio por valor de 1.000 barril de barril de enero Comprar 1 de julio de crudo 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros abril Venta 1 de julio crudo 16,00 16,000 petróleo contrato de futuros Beneficio 1,00 1,000 1Por simplicidad, los ejemplos no tienen en cuenta las comisiones y otros costos de transacción. Estos costos son importantes. Debe estar seguro de que los entiende. Supongamos, en lugar de eso, que en lugar de subir a 16 por barril, el precio del crudo de julio en abril se ha reducido a 14 y que, para evitar la posibilidad de nuevas pérdidas, elige vender el contrato a ese precio. En el contrato de 1.000 barriles su pérdida vendría a 1.000 más los costos de transacción. Precio por valor de 1.000 barril de barril de enero Comprar 1 de julio de crudo 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros de abril Vender 1 de julio crudo 14,00 14,000 petróleo contrato de futuros Pérdida 1,00 1,000 Tenga en cuenta que si en cualquier momento la pérdida en la posición abierta había reducido fondos en su margen cuenta Por debajo del nivel del margen de mantenimiento, habría recibido una llamada de margen para cualquier cantidad necesaria para restaurar su cuenta a la cantidad del requisito de margen inicial. Venta (Going Short) para beneficiarse de una disminución de precio esperado La única manera de ir a corto para beneficiarse de una disminución esperada de los precios difiere de ir largo a los beneficios de un aumento de precios esperado es la secuencia de las operaciones. En lugar de comprar primero un contrato de futuros, primero vende un contrato de futuros. Si, como usted espera, el precio disminuye, un beneficio puede ser realizado mediante la compra posterior de un contrato de futuros de compensación al precio más bajo. La ganancia por unidad será la cantidad por la cual el precio de compra es inferior al precio de venta anterior. Los requisitos de margen para vender un contrato de futuros son los mismos que para comprar un contrato de futuros, y las ganancias o pérdidas diarias se acreditan o se cargan en la cuenta de la misma manera. Por ejemplo, supongamos que su agosto y entre ahora y fin de año se espera que el nivel general de precios de las acciones a disminuir. El SampP 500 Stock Index se encuentra actualmente en 1200. Usted deposita un margen inicial de 15.000 y vende un contrato de futuros SampP 500 de diciembre a 1200. Cada cambio de un punto en el índice da como resultado una ganancia o pérdida de 250 por contrato. Una disminución de 100 puntos en noviembre produciría un beneficio, antes de los costos de transacción, de 25.000 en aproximadamente tres meses. Una ganancia de esta magnitud en menos de un cambio del 10 por ciento en el nivel del índice es una ilustración del apalancamiento trabajando a su ventaja. SampP 500 Valor del contrato Índice (índice x 250) Agosto Vender 1 diciembre 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros noviembre Comprar 1 de diciembre 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Beneficio 100 pts. 25.000 Suponga que los precios de las acciones, medidos por el SampP 500, aumentan en lugar de disminuir y al momento de decidir liquidar la posición en noviembre (haciendo una compra compensatoria), el índice ha subido a 1300, el resultado sería el siguiente: SampP 500 Valor del contrato Índice (índice x 250) Venta de agosto 1 de diciembre 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros noviembre Comprar 1 de diciembre 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Pérdida 100 pts. 25.000 Una pérdida de esta magnitud (25.000, que está muy por encima de su depósito de margen inicial de 15.000) en menos de un cambio del 10 por ciento en el nivel del índice es una ilustración del apalancamiento de trabajo a su desventaja. Es el otro borde de la espada. Spreads Mientras que la mayoría de las transacciones de futuros especulativos implican una simple compra de contratos de futuros para beneficiarse de un aumento de precio esperado o una venta igualmente simple de beneficiarse de un precio esperado decreasenumerous otras posibles estrategias existen. Los spreads son un ejemplo. Un diferencial implica la compra de un contrato de futuros en un mes y la venta de otro contrato de futuros en un mes diferente. El objetivo es beneficiarse de un cambio esperado en la relación entre el precio de compra de uno y el precio de venta del otro. Como ejemplo, supongamos que ahora es el mes de noviembre, que el precio de futuros del trigo de marzo es actualmente de 3,50 por bushel y el precio de futuros del trigo de mayo es de 3,55 a bushel, una diferencia de 5. Su análisis de las condiciones del mercado indica que en los próximos meses , La diferencia de precio entre los dos contratos debe ampliarse para llegar a ser mayor que 5. Para obtener beneficios si tiene razón, podría vender el contrato de futuros de marzo (el contrato de menor precio) y comprar el contrato de futuros de mayo (el contrato de mayor precio). Supongamos que el tiempo y los acontecimientos demuestren que usted tiene razón y que, para febrero, el precio de futuros de marzo subió a 3,60 y el precio de futuros de mayo es de 3,75, una diferencia de 15. Al liquidar ambos contratos en este momento, Un bushel. Dado que cada contrato es de 5.000 bushels, la ganancia neta es de 500. Noviembre Venta marzo trigo Comprar mayo trigo Distribución 3,50 bushel 3,55 bushel 5 febrero Comprar March trigo Venta May trigo 3,60 3,75 15 .10 pérdida .20 ganancia Ganancia neta 10 bushel Ganancia en 5.000 bushel Contrato 500 Si el spread (es decir, la diferencia de precio) se redujera en 10 un bushel en lugar de ensancharse en 10 bushel, las transacciones que acabamos de ilustrar habrían resultado en una pérdida de 500. Existen virtualmente números ilimitados y tipos de posibilidades de spread, Otras estrategias de comercio de futuros más complejas. Estos están más allá del alcance de un folleto introductorio y deben ser considerados solamente por alguien que entienda claramente la aritmética del riesgo / de la recompensa implicada. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El riesgo de pérdida existe en operaciones de futuros y opciones. Libre 45 Futuros Inversor Kit - Haga clic aquí Incluye. Gráficos, información de mercado, artículos de noticias informativas, alertas de mercado, folletos de intercambio, información de futuros gestionados y mucho más